Волновая теория Эллиота

Волны Эллиота (Волновая Теория Эллиота) — графический метод технического анализа ценовых графиков, который позволяет прогнозировать дальнейшее поведение (развитие) цены. Фондовый рынок развивается в соответствии с базисным ритмом или моделью из пяти волн вверх и трех волн вниз, формируя полный цикл из восьми волн:
I - Движущая фаза. Обозначена цифрами: {1}, {2}, {3}, {4}, {5}. Данная фаза состоит из первых пяти волн, изображенных на рисунке.
II - Корректирующая фаза. Обозначена буквами: {A}, {B}, {C}. Данная фаза состоит из последних трех волн, изображенных на рисунке.
Каждая волна является либо импульсной волной (волны: {1}, {3}, {5}, {А}, {С} ), либо корректирующей волной (волны: {2}, {4}, {B}).
Импульсные волны создают направленный тренд (бычий или медвежий), который создает на рынке значительное движение цены. Структура импульсной волны может состоять из пяти более мелких волн.
Корректирующие волны характеризуются движением против тренда. Структура корректирующей волны может состоять из трех более мелких волн.

Волна 1
1.Первая волна является «отскоком» от наиболее низких или высоких уровней.
2.Первая волна, как правило, самая короткая из 5 волн, иногда очень динамичная, если это основание рынка.
3.Первая волна может быть или импульсом или клином (начальным диагональным треугольником).
Начальный диагональный треугольник (клин) состоит из 5 волн. Структура внутренних волн: 5-3-5-3-5.
Как только завершается пятиволновая фаза роста, на рынке наступает коррекционное движение по отношению к восходящему движению.

Волна 2
1.Цели второй волны могут создаваться: соотношениями Фибоначчи и внутренним волновым отсчетом.
2. Окончание второй волны никогда не заходит за начало первой волны.
3. Коррекционные волны 2 и 4 стремятся чередоваться по глубине и наклону, типу волновой модели и длительности.
- Если волна 2 идет под большим наклоном, то волна 4 имеет менее выраженный наклон и наоборот.
- Если волна 2 является простой, то волна 4 будет сложной, и наоборот.   

Классическое соотношение второй волны:
0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
Наиболее часто, цели конца волны 2 находятся между 38 процентами и 62 процентами, определенного диапазоном цен, который создала волна 1.
В редких случаях движение в обратном направлении бывает больше, чем 62 процента.

Волна 3
1.Третья волна всегда является импульсом.
2. Третья волна всегда простирается дальше вершины первой волны.
3. Третья волна никогда не бывает самой короткой из всех действующих волн импульса.
4. Если удлинение формируется в третьей волне, то первая и пятая волны стремятся к равенству по длине и/или длительности между собой. Как правило, только одна из действующих волн импульса — 1, 3 или 5 — удлиняется.
5. Если третья волна не является удлинением, то пятая волна, скорее всего, не будет диагональным треугольником.
6. На третью волну приходится резкое увеличение объемов торговли.

Классическое соотношение третьей волны:
1 или 1.618 или 2.618 длины Волны 1 в зависимости от силы рынка

Волна 4
1. Четвертая волна представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако отличается своим строением — часто появляются треугольники.
2. Окончание четвертой волны никогда не перекрывает вершину первой волны.
3. Коррекционные волны 2 и 4 стремятся чередоваться по глубине и наклону, типу волновой модели и длительности.
- Если волна 2 идет под большим наклоном, то волна 4 имеет менее выраженный наклон и наоборот.
- Если волна 2 является простой, то волна 4 будет сложной, и наоборот.

Классическое соотношение четвертой волны:
0.382 или 0.5 длины Волны 3
Наиболее часто, цели конца волны 4 находятся между 38% и 50% ценового движения третьей волны.
В редких случаях движение в обратном направлении бывает менее чем на 38% от волны 3.
При наблюдении развития волны 4 помните о “непререкаемом” правиле: волна 4 никогда не идет ниже вершины волны 1.
 

Волна 5
1. Пятая волна характеризуется дивергенцией (расхождением) цены и индикаторов (осцилляторов) рынка. Значения индикаторов (осцилляторы) отстает от движения цен. 2. Пятая волна может быть импульсом или конечным диагональным треугольником.
Конечный диагональный треугольник состоит из 5 подволн.
Внутренняя структура подволн:  3-3-3-3-3 (в конечном диагональном треугольнике все движения развиваются тройками)

Конфигурация восходящий клин Конфигурация нисходящий клин 3. Пятая волна может быть усеченной, т.е. пятая волна оказывается короче четвертой волны и не достигает вершины третьей волны. 4. Если удлинение формируется в пятой волне, то первая и третья волны стремятся к равенству по длине и/или длительности между собой. Как правило, только одна из действующих волн импульса — 1, 3 или 5 — удлиняется.
5. Пятая волна стремится завершиться у границы канала, проведенной через вершину 1 или 3 волны и параллельную базовой линии, проведенной через вершины 2 и 4 волны.

Классическое соотношение пятой волны:
0.382, 0.5, 0,618, 1,00 или 1,618 длины Волны 3 в зависимости от силы рынка
или другой вариант
0,382, 0,50, 0,618 или 1,00  от длины Волн 1-3 в зависимости от силы рынка   

Также в литературе написано, что длина пятой волны может находится в диапазоне 62%-100% разницы между началом волны 1 и окончанием волны 3 (волны 0-3).Длина волны 5 измеряется от основания волны 4.

Волна A
1. Импульсная волна, которая состоит из пяти волн меньшего порядка.

Классическое соотношение волны А:
0.5 или 0,618 или 1,0 длины Волны 5.

Волна В
Эта волна отражает «отскок» цен вверх при новой нисходящей тенденции. Для нее характерен низкий объем. При этом образуется «двойная вершина». Иногда даже перекрывает вершину волны 5.

Классическое соотношение волны B:
0.382 или 0,5 длины Волны A.

Волна С
Часто опускается намного ниже основания волны А, в частности, при проведении линии тренда под основанием волны 4 и волны А на графике появляется «голова-плечи».

Классическое соотношение волны C:
0.5 или 0,618 или 1,0 или 1,618 длины Волны A.

Клин (начальный диагональный треугольник)
Начальный диагональный треугольник (клин) - особая модель волны, которая отличется от обычного импульса. Клин формируется в начале тенденции.
Правила формирования клиньев, практически похожи на правила формирования импульсов, но главная особенность модели в том, что четвёртая волна заходит за экстремум первой (напомню, что правила для импульса это запрещают). - клин всегда состоит из пяти основных волн.
- окончание 2 волны никогда не заходит за начало 1 волны.
- 3 волна всегда простирается дальше вершины 1 волны.
- окончание 4 волны всегда заходит за вершину 1 волны, но никогда не заходит за начало 3 волны.
- 3 волна никогда не бывает самой короткой из всех действующих волн клина.
- 3 волна всегда является импульсом.
- 1 волна может быть или импульсом, или клином.
- 5 волна, как правило, является импульсом.
- 5 волна всегда простирается дальше вершины 3 волны.
- основные волны маркируются только цифрами.
- 2 и 4 волны, как правило, являются зигзагами или их производными.
- 2 и 4 волны стремятся сформировать коррекцию глубиной от 62% до 78%.
- в сходящемся клине 1 волна стремится сформироваться самой длинной, 5 — самой короткой.
- в расходящемся клине 1 волна стремится сформироваться самой короткой, 3 или 5 — самой длинной.
- в сходящемся клине 5 волна старается завершиться в районе образующей линии или пробить ее.
- в расходящемся клине 5 волна, как правило, завершается, не достигнув образующей линии.
- клин может быть только 1 основной волной в импульсе, клине или зигзаге.
- после завершения клина всегда начинается коррекция и никогда не начинается новый тренд.
- 1, 3 и 5 волны клина являются действующими и указывают направление преобладающего тренда, как и сам клин.
- различие между клином и конечным диагональным треугольником состоит в структуре внутренних волн и волновой формуле.
- волновая формула клина 5-3-5-3-5.

Диагональный треугольник (конечный диагональный треугольник)
Конечный диагональный треугольник - особая модель волны, которая отличается от обычного импульса. Конечный диагональный треугольник формируется в окончании тенденции. Основной отличительной особенностью является то, что как действующие волны, так и противодействующие волны в модели являются тройками. - диагональный треугольник всегда состоит из пяти основных волн.
- окончание 2 волны никогда не заходит за начало 1 волны.
- 3 волна всегда простирается дальше вершины 1 волны.
- окончание 4 волны, как правило, заходит за вершину 1 волны, но никогда не заходит за начало 3 волны.
- 3 волна никогда не бывает самой короткой из всех действующих волн диагонального треугольника.
- ни одна из основных действующих волн диагонального треугольника не может быть импульсом, клином или диагональным треугольником.
- основные волны маркируются только цифрами.
- иногда 5 волна оказывается короче 4 волны и не заходит за вершину 3 (усечение).
- все волны, как правило, являются зигзагами или их производными.
- 2 волна стремится сформировать коррекцию глубиной от 62% до 78%.
- 4 волна стремится сформировать коррекцию глубиной от 50% до 62%.
- в сходящемся диагональном треугольнике 1 волна стремится сформироваться самой длинной, 5 — самой короткой.
- в расходящемся диагональном треугольнике 1 волна стремится сформироваться самой короткой, 3 или 5 — самой длинной.
- в сходящемся диагональном треугольнике 5 волна старается завершиться в районе образующей линии или пробить ее.
- в расходящемся диагональном треугольнике 5 волна, как правило, завершается, не достигнув образующей линии.
- диагональный треугольник не может быть заключительной основной волной в диагональном треугольнике старшего ТФ, но он может быть заключительной волной С в завершающем такой диагональник зигзаге А-В-С.
- диагональный треугольник может быть только последней основной волной в импульсе, зигзаге или волновой плоскости (предположительно, еще и в клине).
- после завершения диагонального треугольника всегда начинается или коррекция, или новый тренд в противоположном направлении, которые стремятся достичь начала этой модели.
- 1, 3 и 5 волны диагонального треугольника являются действующими и указывают направление завершающегося тренда, как и сам диагональник.
- волновая формула диагонального треугольника 3-3-3-3-3.

Коррекции
Коррекции обычно классифицируют как простые и сложные. К простому типу относят коррекции типа зигзаг, а в сложные объединяют все остальные. В трех волновой коррекции “a-b-с”, будь то сложная или простая коррекция, волна “b” всегда заключает в себе три волны, а волна “с” содержит пять. Волна “а” может содержать как три волны, так и пять волн:
- Если она содержит пять волн, то это предупреждает вас о том, что развивается зигзагообразный тип коррекции.
- Если же волна “а” состоит из трех волн, то наиболее возможно ожидать плоской (фтэт), неправильной или треугольной коррекции.

Простые (Зигзагообразные) Коррекции
Как только завершается пять волн формируется коррекционная волна, которая состоит из трех подволн (А,В и С).
Волна "А" импульсная волна или состоит из 5 подволн и не превышает по длине предыдущую волну "5".
Волна “B” обычно составляет более чем 62 процента от длины волны “А”. В редких случаях, она может корректироваться до 75 процентов.
Волна "С" импульсная волна или состоит из 5 подволн Основные характеристики Зигзага
- зигзаг всегда состоит из трех основных волн.
- волна А зигзага всегда является импульсом или клином.
- волна С зигзага всегда является импульсом или диагональным треугольником.
- волна В зигзага может принять форму любой коррекционной модели.
- как правило, длина волны В зигзага меньше длины волны А.
- как правило, длина волны С зигзага больше длины волны В.
- основные волны всегда обозначаются буквами А-В-С.
- действующие волны А и С стремятся к равенству по длине, возможно, через коэффициент Фибо.
- волна С зигзага может не достичь начала волны В (усеченный зигзаг).
- в редких случаях волна В зигзага может быть больше волны А.
- линия, соединяющая вершину волны А и окончание зигзага, часто бывает параллельна линии, соединяющей начало зигзага и вершину волны В.
- у основных действующих волн зигзага может быть усечение, но только в одной волне.
- чередование в зигзаге может проявляться в виде различной степени сложности и продолжительности его действующих волн.
- как правило, зигзаг является глубокой коррекцией по отношению к доминирующему тренду старшего ТФ.
- волны А и С зигзага являются действующими и указывают направление преобладающего тренда внутри зигзага.
- волновая формула зигзага 5-3-5.

Существует три вида сложных коррекций:
• плоская (флэт) коррекция;
• неправильная коррекция;
• треугольная коррекция.

Плоскость
Плоская коррекция характеризуется тем, что каждая волна почти идентична/равна другой, входящей в эту же серию волн. Если волна “b” превосходит вершину последней импульсной волны, то вы можете предположить, что перед вами – неправильная коррекция. - плоскость всегда состоит из трех основных волн.
- волна А плоскости может принять форму любой коррекционной модели, кроме протяженной горизонтальной коррекции.
- как правило, волновая плоскость является неглубокой коррекцией по отношению к доминирующему тренду старшего ТФ.
- волны А и С плоскости являются действующими и указывают направление преобладающего тренда внутри плоскости.
- волна В плоскости может принять форму любой коррекционной модели.
- волна С плоскости всегда является импульсом или диагональным треугольником.
- как правило, длина волны В плоскости больше или равна длине волны А.
- как правило, длина волны С плоскости больше или равна длине волны В.
- если волна В большее волны А, а волна С равна или больше волны В, то формируется растянутая волновая плоскость.
- если волна В больше волны А, а волна С меньше волны В, то формируется сдвигающаяся волновая плоскость.
- маловероятно, что волна В примет форму протяженной горизонтальной коррекции.
- чередование в плоскости может проявляться в виде различной степени сложности и продолжительности ее волн. Иногда чередование проявляется в виде отличных друг от друга типов коррекционных моделей на месте ее первых двух волн.
- основные волны всегда обозначаются буквами А-В-С.
- волновая формула плоскости 3-3-5

Двойной Зигзаг составлен из двух Зигзагов, связанных относительно короткой корректирующей моделью, называемой "x"-волной.
Двойной зигзаг является фигурой для реализации глубокой коррекции цены. - двойной зигзаг всегда состоит из трех основных волн.
- как правило, волны A и C являются одинарными зигзагами.
- волна B может принять форму любой коррекционной модели.
- длина волны B всегда меньше длины волны A.
- длина волны C, как правило, больше длины волны B.
- волны A и C являются действующими и указывают направление преобладающего тренда внутри двойного зигзага.
- как правило, двойной зигзаг является глубокой коррекцией по отношению к доминирующему тренду старшего ТФ.
- иногда действующие волны сами принимают форму двойного/тройного зигзага.
- волновая формула двойного зигзага 3-3-3.

- двойная тройка всегда состоит из трех основных волн.
- волна W может принять форму любой коррекционной модели, кроме протяженной горизонтальной коррекции.
- волны X и Y двойной тройки могут принять форму любой коррекционной модели.
- как правило, двойная тройка формируется практически горизонтально или с небольшим наклоном против или вдоль доминирующего тренда старшего ТФ.
- как правило, двойная тройка является неглубокой коррекцией по отношению к предыдущему тренду.
- основные волны всегда обозначаются буквами W-X-Y.
- действующие волны стремятся между собой к равенству по длине и/или длительности, возможно, через коэффициент Фибо.
- волна X стремится быть равной или больше волны W.
- волновая формула двойной тройки 3-3-3.

• треугольник всегда состоит из пяти основных волн.
• волна С всегда превышает волну В по длине.
• волна D всегда превышает волну С по длине.
• по крайней мере, три волны треугольника являются зигзагами или их комбинациями.
• волны А, В и С никогда не принимают форму протяженной горизонтальной коррекции.
• или волна D, или волна Е сама может принять форму протяженной горизонтальной коррекции.
• образующие линии треугольника всегда направлены в разные стороны (одна линия может быть горизонтальной).
• треугольник может быть предпоследней фигурой в любой модели старшего ТФ. В этом случае ценовой бросок после
треугольника стремится пройти расстояние, равное высоте треугольника.
• треугольник может быть последней фигурой в двойных/тройных комбинациях и треугольниках старшего ТФ.
• основные волны всегда обозначаются буквами A-B-C-D-E.
• одна основная волна стремится быть наиболее сложной и продолжительной среди других.
• расходящийся треугольник редко завершается в районе образующей линии. Обычно волна Е не доходит до нее.
• волновая формула расходящегося треугольника 3-3-3-3-3.

• треугольник всегда состоит из пяти основных волн.
• волна С никогда не выходит за ценовые пределы волны В.
• волна D никогда не выходит за ценовые пределы волны С.
• волна Е никогда не выходит за ценовые пределы волны D.
• по крайней мере три волны треугольника являются зигзагами или их комбинациями.
• волны А, В и С никогда не принимают форму протяженной горизонтальной коррекции.
• или волна D, или волна Е сама может принять форму протяженной горизонтальной коррекции.
• образующие линии треугольника всегда направлены в разные стороны (одна линия может быть горизонтальной).
• треугольник может быть предпоследней фигурой в любой модели старшего ТФ. В этом случае ценовой бросок после
треугольника стремится пройти расстояние, равное высоте треугольника.
• треугольник может быть последней фигурой в комбинациях и треугольниках старшего ТФ.
• основные волны всегда обозначаются буквами A-B-C-D-E.
• одна основная волна стремится быть наиболее сложной и продолжительной среди других.
• сходящийся треугольник редко завершается в районе образующей линии. Обычно волна Е или не доходит, или пробивает ее.
• если волна Е выходит за ценовые пределы волны D при сохранении других признаков горизонтального треугольника, то модель
идентифицируется в качестве тройной тройки.
• волновая формула сходящегося треугольника 3-3-3-3-3.