Волновая теория Эллиота

Волны Эллиота (Волновая Теория Эллиота) — графический метод технического анализа ценовых графиков, который позволяет прогнозировать дальнейшее поведение (развитие) цены. Фондовый рынок развивается в соответствии с базисным ритмом или моделью из пяти волн вверх и трех волн вниз, формируя полный цикл из восьми волн:
I - Движущая фаза. Обозначена цифрами: {1}, {2}, {3}, {4}, {5}. Данная фаза состоит из первых пяти волн, изображенных на рисунке.
II - Корректирующая фаза. Обозначена буквами: {A}, {B}, {C}. Данная фаза состоит из последних трех волн, изображенных на рисунке.
Каждая волна является либо импульсной волной (волны: {1}, {3}, {5}, {А}, {С} ), либо корректирующей волной (волны: {2}, {4}, {B}).
Импульсные волны создают направленный тренд (бычий или медвежий), который создает на рынке значительное движение цены. Структура импульсной волны может состоять из пяти более мелких волн.
Корректирующие волны характеризуются движением против тренда. Структура корректирующей волны может состоять из трех более мелких волн.

Волна 1
1.Первая волна является «отскоком» от наиболее низких или высоких уровней.
2.Первая волна, как правило, самая короткая из 5 волн, иногда очень динамичная, если это основание рынка.
3.Первая волна может быть или импульсом или клином (начальным диагональным треугольником).
Начальный диагональный треугольник (клин) состоит из 5 волн. Структура внутренних волн: 5-3-5-3-5.
Как только завершается пятиволновая фаза роста, на рынке наступает коррекционное движение по отношению к восходящему движению.

Волна 2
1.Цели второй волны могут создаваться: соотношениями Фибоначчи и внутренним волновым отсчетом.
2. Окончание второй волны никогда не заходит за начало первой волны.
3. Коррекционные волны 2 и 4 стремятся чередоваться по глубине и наклону, типу волновой модели и длительности.
- Если волна 2 идет под большим наклоном, то волна 4 имеет менее выраженный наклон и наоборот.
- Если волна 2 является простой, то волна 4 будет сложной, и наоборот.   

Классическое соотношение второй волны:
0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1
Наиболее часто, цели конца волны 2 находятся между 38 процентами и 62 процентами, определенного диапазоном цен, который создала волна 1.
В редких случаях движение в обратном направлении бывает больше, чем 62 процента.

Волна 3
1.Третья волна всегда является импульсом.
2. Третья волна всегда простирается дальше вершины первой волны.
3. Третья волна никогда не бывает самой короткой из всех действующих волн импульса.
4. Если удлинение формируется в третьей волне, то первая и пятая волны стремятся к равенству по длине и/или длительности между собой. Как правило, только одна из действующих волн импульса — 1, 3 или 5 — удлиняется.
5. Если третья волна не является удлинением, то пятая волна, скорее всего, не будет диагональным треугольником.
6. На третью волну приходится резкое увеличение объемов торговли.

Классическое соотношение третьей волны:
1 или 1.618 или 2.618 длины Волны 1 в зависимости от силы рынка

Волна 4
1. Четвертая волна представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако отличается своим строением — часто появляются треугольники.
2. Окончание четвертой волны никогда не перекрывает вершину первой волны.
3. Коррекционные волны 2 и 4 стремятся чередоваться по глубине и наклону, типу волновой модели и длительности.
- Если волна 2 идет под большим наклоном, то волна 4 имеет менее выраженный наклон и наоборот.
- Если волна 2 является простой, то волна 4 будет сложной, и наоборот.

Классическое соотношение четвертой волны:
0.382 или 0.5 длины Волны 3
Наиболее часто, цели конца волны 4 находятся между 38% и 50% ценового движения третьей волны.
В редких случаях движение в обратном направлении бывает менее чем на 38% от волны 3.
При наблюдении развития волны 4 помните о “непререкаемом” правиле: волна 4 никогда не идет ниже вершины волны 1.
 

Волна 5
1. Пятая волна характеризуется дивергенцией (расхождением) цены и индикаторов (осцилляторов) рынка. Значения индикаторов (осцилляторы) отстает от движения цен. 2. Пятая волна может быть импульсом или конечным диагональным треугольником.
Конечный диагональный треугольник состоит из 5 подволн.
Внутренняя структура подволн:  3-3-3-3-3 (в конечном диагональном треугольнике все движения развиваются тройками)

Конфигурация восходящий клин Конфигурация нисходящий клин 3. Пятая волна может быть усеченной, т.е. пятая волна оказывается короче четвертой волны и не достигает вершины третьей волны. 4. Если удлинение формируется в пятой волне, то первая и третья волны стремятся к равенству по длине и/или длительности между собой. Как правило, только одна из действующих волн импульса — 1, 3 или 5 — удлиняется.
5. Пятая волна стремится завершиться у границы канала, проведенной через вершину 1 или 3 волны и параллельную базовой линии, проведенной через вершины 2 и 4 волны.

Классическое соотношение пятой волны:
0.382, 0.5, 0,618, 1,00 или 1,618 длины Волны 3 в зависимости от силы рынка
или другой вариант
0,382, 0,50, 0,618 или 1,00  от длины Волн 1-3 в зависимости от силы рынка   

Также в литературе написано, что длина пятой волны может находится в диапазоне 62%-100% разницы между началом волны 1 и окончанием волны 3 (волны 0-3).Длина волны 5 измеряется от основания волны 4.

Волна A
1. Импульсная волна, которая состоит из пяти волн меньшего порядка.

Классическое соотношение волны А:
0.5 или 0,618 или 1,0 длины Волны 5.

Волна В
Эта волна отражает «отскок» цен вверх при новой нисходящей тенденции. Для нее характерен низкий объем. При этом образуется «двойная вершина». Иногда даже перекрывает вершину волны 5.

Классическое соотношение волны B:
0.382 или 0,5 длины Волны A.

Волна С
Часто опускается намного ниже основания волны А, в частности, при проведении линии тренда под основанием волны 4 и волны А на графике появляется «голова-плечи».

Классическое соотношение волны C:
0.5 или 0,618 или 1,0 или 1,618 длины Волны A.

Клин (начальный диагональный треугольник)
Начальный диагональный треугольник (клин) - особая модель волны, которая отличется от обычного импульса. Клин формируется в начале тенденции.
Правила формирования клиньев, практически похожи на правила формирования импульсов, но главная особенность модели в том, что четвёртая волна заходит за экстремум первой (напомню, что правила для импульса это запрещают). - клин всегда состоит из пяти основных волн.
- окончание 2 волны никогда не заходит за начало 1 волны.
- 3 волна всегда простирается дальше вершины 1 волны.
- окончание 4 волны всегда заходит за вершину 1 волны, но никогда не заходит за начало 3 волны.
- 3 волна никогда не бывает самой короткой из всех действующих волн клина.
- 3 волна всегда является импульсом.
- 1 волна может быть или импульсом, или клином.
- 5 волна, как правило, является импульсом.
- 5 волна всегда простирается дальше вершины 3 волны.
- основные волны маркируются только цифрами.
- 2 и 4 волны, как правило, являются зигзагами или их производными.
- 2 и 4 волны стремятся сформировать коррекцию глубиной от 62% до 78%.
- в сходящемся клине 1 волна стремится сформироваться самой длинной, 5 — самой короткой.
- в расходящемся клине 1 волна стремится сформироваться самой короткой, 3 или 5 — самой длинной.
- в сходящемся клине 5 волна старается завершиться в районе образующей линии или пробить ее.
- в расходящемся клине 5 волна, как правило, завершается, не достигнув образующей линии.
- клин может быть только 1 основной волной в импульсе, клине или зигзаге.
- после завершения клина всегда начинается коррекция и никогда не начинается новый тренд.
- 1, 3 и 5 волны клина являются действующими и указывают направление преобладающего тренда, как и сам клин.
- различие между клином и конечным диагональным треугольником состоит в структуре внутренних волн и волновой формуле.
- волновая формула клина 5-3-5-3-5.